수익률 가장 높은 ESG펀드? 마이다스 책임투자증권투자신탁

지난 8월 11일, 누적 글로벌 ESG 펀드 규모는 사상 처음으로 1조달러(약 1190조원)을 돌파했다. 올해 2분기 자금 유입은 711억달러(약 85조원). 지난 5년간 ESG펀드에 투자된 자금의 총 규모를 초과했다.

국내 ESG 펀드도 입지를 넓혀가고 있다. 그간 국민연금 등 기관투자자만이 ESG 투자에 나섰지만, 개인투자자를 겨냥한 ESG 펀드 출시도 가속화되면서 투자 여건이 나아지고 있다.

ESG 투자란 매출 등 일반적인 이익창출 역량에 비재무적 역량까지 고려한다. 주식형 펀드는 ESG 평가가 우수한 기업을 기초자산으로 삼고, 채권형 펀드는 이런 기업이 발행한 채권을 기초자산으로 삼는다.

상반기 국내 공모펀드 시장은 침체기를 거쳤다. 금융투자협회에 따르면 국내에 설정된 주식형 펀드(ETF 제외)에서는 7월에만 8919억원이 빠져나갔다. 최근 4개월 연속 펀드 자금이 순유출을 기록했다. 올해 7월까지 새로 출시된 공모펀드는 2510개로, 작년 같은 기간과 비교해 50%이상 줄었다.

이런 상황에서도 ESG 펀드는 꾸준히 확장세다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면, 국내 주식형 펀드 감소세에도 ESG 펀드 설정액은 연초 이후 545억원이 증가했다. 상품도 지난해 말 31개에서 27일 기준 41개로 증가했다. 올해 상반기 새로 출시된 ESG 관련 펀드는 지난해 연간 신규 출시된 ESG 펀드 개수를 뛰어넘었다. 

과연 ESG펀드의 수익률은 어떨까. 8월 27일 기준 ESG 펀드의 일종인 SRI(사회책임투자) 펀드의 성과는 연초 이후 9.51% 올랐다. 같은 기간 코스피는 7.81% 상승한 것을 감안하면, 오히려 수익률이 양호하다고 볼 수 있다. 

ESG 펀드 중 운용 성과가 가장 돋보이는 상품은 ‘마이다스 책임투자증권투자신탁’이다. 최근 6개월 기간수익률은 27.73%로, 벤치마크 수익률(3.59%)를 크게 웃돈다. 대기업 중에서도 비재무적 요소인 ESG를 잘 관리하고 있는 카카오, 네이버, 하나금융지주 등을 담고 있다. 네이버와 다음은 지난 2011년 환경보호, 인권보장, 사회적 책임 등에 기여하는 기업만을 포함하는 FTSE4Good에 편입된 바 있다. 하나금융지주는 작년 7123억원에 달하는 ESG 채권을 발행한 바 있다. 

반면 가장 수익률이 저조했던 펀드는 삼성유럽ESG증권투자신탁이다. 주요 보유종목으로는 독일 보험회사인 알리안츠(Allianz), 핀란드 정유회사인 네스테(Neste), 프랑스 화학회사 에어리퀴드(Air Liquide) 등이 있다. 네스테는 최근 지속가능한 항공연료(SAF)를 제공하고 있으며, 에어리퀴드는 탄소 집약도를 줄이는데 많은 공헌을 해 CDP로부터 A등급을 받은 바 있다.

펀드의 규모를 가늠해볼 수 있는 운용설정액의 규모가 가장 큰 펀드 역시 마이다스 책임투자증권투자신탁(927억원)이다. 그 뒤로 신한BNP TOPs 아름다운SRI 증권자투자신탁(약 270억원), 삼성KODEX MSCI ESG유니버셜증권상장지수투자신탁주식(약 241억원)에서 시가총액과 비슷한 역할을 하는 순자산의 규모 또한 이에 비례한다.   

ESG 펀드 출시는 계속 이어질 전망이다. 7월엔 국내에선 처음으로 채권형 ESG 펀드(미래에셋지속가능ESG채권펀드)과 슈로더글로벌지속가능성장주증권투자신탁(주식-재간접형)이 출시됐고, 조만간 NH아문디자산운용과 신한BNP파리바자산운용 등이 신규 ESG 펀드를 내놓을 예정이다. KB국민은행과 NH농협은행도 9월 중 ESG 관련 펀드를 출시할 예정이다.