유럽중앙은행, 기후 위험 스트레스 테스트 결과...은행들 기후위기에 더 집중해야 할 것

유럽중앙은행이 자체 조사 결과 은행이 기후 위험에 더욱 집중해야 한다는 견해를 내놓았다.

대부분의 은행에는 강력한 기후 위험 스트레스테스트 프레임워크가 없고 관련 데이터가 부족한 것으로 알려졌다. 

스트레스 테스트 결과, 은행이 순차적인 전환 시나리오를 지니는 것이 뒤늦은 조치를 취하는 것보다 손실이 더 낮을 것으로 나타났다. 

지난 금요일, 유럽중앙은행(European Central Bank)은 첫 번째 기후 위험 스트레스 테스트에 대한 보고서를 내놓았다. 결과에 따르면 대부분의 유로존 은행은 스트레스 테스트 프레임워크 및 내부 모델에 기후 위험을 충분히 반영하지 않은 것으로 드러났다.

ECB의 안드레아 엔리아(Andrea Enria) 감독위원회 의장은 성명을 통해 ”유로 지역 은행들은 기후 위험을 측정하고 관리하기 위한 노력을 시급히 강화하고 현재의 데이터 격차를 좁히고 이미 해당 부문에 존재하는 모범 사례를 채택해야 한다”라고 말했다.

이 의견은 남부 유럽의 심한 더위와 부족한 강우량, 에너지 가격 상승, 우크라이나에 대한 러시아의 침공 이후 러시아로부터 가스 공급이 중단될 가능성이 있는 시기에 나온 것이다.

ECB의 엔리아 의장은 성명을 통해 “유로 지역 은행들은 기후 위험을 측정하고 관리하기 위한 노력을 시급히 강화해야 한다”라고 전했다.

IPCC 역시 지난 4월, "기후 위기에 처한 최악의 상황을 피하기 위해  지금 아니면 절대 안 되는 영역에 도달했다"며 과학자들은 "기후 변화로 인해 살 곳이 없어질 것"이라 경고한 바 있다.

이번에 진행된 테스트에는 총 104개 은행이 참여했으며 3가지 종류의 범주에 대한 테스트가 진행됐다고 ECB는 말했다. 여기에는 자체 기후 스트레스 테스트 기능이 포함되어 있으며 탄소 배출 부문에 대한 의존도, 여러 시간대에 걸쳐 다양한 시나리오가 해당된다. 구체적으로 탄소배출권 가격 급등에 따른 3년, 30년 전환 시나리오, 1년에 걸친 대형 홍수 및 극심한 가뭄·폭염의 물리적 위험 등의 시나리오를 놓고 연구한 것으로 알려졌다. 

첫 번째 모듈의 결과에 따르면 은행의 약 60%가 신용위험 모델에 이후 위험을 포함하지 않았으며 대출을 제공할 때 기후 위험을 변수로 고려하는 은행은 20%에 불과한 것으로 나타났다. 

탄소 배출 부문에 대한 은행의 의존도에 대해 ECB는 “은행 수입의 거의 3분의 2가 온실가스 집약적인 산업에서 발생한다”고 전했다.

세번째 모듈에서는 소규모 은행에 대한 비례성을 보장하기 위해 41개의 은행으로 결과를 제한했다. 그 결과 대출 기관은 다양한 전환 시나리오에서 기상이변으로 인한 손실을 예상해야 했다. 보고서는 41개 직접 감독 은행의 신용 및 시장 손실이 올해 총 700억 유로(한화 약 92조 4700억 원)에 이를 수 있다고 경고했다. 

ECB는 이것이 실제 위험의 극히 일부만을 반영하기 때문에 ”실제 기후 관련 위험을 상당히 과소평가되었다”고 지적했다. 이는 부분적으로 사용 가능한 데이터의 부족 때문인 것으로 알려졌다.

ECB 감독위원회 부의장인 프랭크 엘더슨(Frank Elderson)은 ”이번 훈련은 우리 금융 시스템을 기후 위험에 더욱 탄력적으로 만들기 위한 우리의 길에서 중요한 이정표”라고 말했다. 이어 ″우리는 은행이 단호한 조치를 취하고 단기에서 중기적으로 강력한 기후 스트레스 테스트 프레임워크를 개발할 것으로 기대한다”라고 전했다.

ECB는 해당 부문의 기후 위험 대비를 평가하고 기후 관련 위험을 처리하기 위한 모범 사례를 수집하기 위해 질적, 양적인 정보를 모두 수집했다고 말했다.

보고서는 대부분의 은행이 스트레스 테스트 프레임워크의 거버넌스 구조, 데이터 가용성 및 모델링 기술을 개선하기 위해 더 노력해야 한다고 결론지었다.