국제결제은행, 기후금융 리스크 분석 최우선 과제 채택…자발적 공시 기준 만든다

글로벌 은행감독기구가 기후변화로 인한 금융 리스크의 분석을 강화하고 관련 공시기준을 마련하기로 했다. 국제결제은행(BIS)은 12일(현지시각) 열린 바젤은행감독위원회 최고위급 회의(GHOS)에서 극한기후 현상이 금융시스템에 미치는 영향 분석을 최우선 과제로 채택했다고 밝혔다.

바젤위원회는 허리케인, 홍수, 가뭄 등 극한기후 현상이 부동산 가치 하락과 기업 대출 부실을 야기해 은행 건전성을 위협할 수 있다고 판단했다. 또한 저탄소 경제로의 전환 과정에서 화석연료 관련 자산이 좌초자산화되면서 발생하는 금융 불안도 주요 리스크로 분석했다.

바젤위원회는 법적 구속력은 없지만 약 30개국 중앙은행과 감독기구가 참여하는 글로벌 기준 제정기구로, 각국 은행규제정책에 실질적인 영향력을 행사한다.

바젤위원회는 은행들이 기후관련 금융 리스크를 투명하게 공개할 수 있도록 자발적 공시 프레임워크를 조만간 발표할 예정이다. 이는 각국 감독당국이 자체 공시 기준을 수립할 때 참고할 수 있는 글로벌 표준 역할을 하게 된다.

공시 프레임워크에는 물리적 리스크와 전환 리스크에 대한 세부 지침이 포함될 전망이다. 물리적 리스크는 기후변화로 인한 직접적 피해를, 전환 리스크는 탈탄소 경제로의 이행 과정에서 발생하는 금융 손실을 의미한다.

유럽중앙은행(ECB)은 이미 기후리스크 관리를 은행 감독의 핵심 과제로 설정하고 적극적인 정책을 펼치고 있다. ECB는 역내 주요 은행들에게 기후리스크 관리 계획을 구체화하도록 요구하고, 정기적인 기후 스트레스 테스트를 실시하고 있다.

일각에서는 유럽과 미국 간 기후금융 정책 격차가 갈수록 벌어지면서 글로벌 공조에 균열이 생길 수 있다고 우려가 나온다고 로이터통신은 전했다. 

미 연방준비제도(Fed)는 올해 1월 금융시스템의 기후리스크 감독 방안을 모색하는 글로벌 중앙은행 협의체인 녹색금융시스템네트워크(NGFS)에서 탈퇴했다. NGFS는 2017년 설립된 이후 금융시스템의 기후리스크 감독 방안을 모색하는 중앙은행들의 핵심 협의체 역할을 해왔다.

미 재무부 산하 통화감독청(OCC)도 3월 대형은행들과 합의했던 기후리스크 관리원칙을 폐기했다. OCC는 해당 프레임워크가 "지나치게 부담스럽고 중복적"이라며 기존 리스크 관리 체계로 충분하다는 입장을 밝혔다. 

미국 대형로펌 메이어 브라운은 지난 4월 연방예금보험공사(FDIC)와 연준도 가까운 미래에 해당 기후원칙을 철회할 것으로 예상된다고 분석한 바 있다.