프랑스 금융권 스트레스테스트 결과 나왔다... 광산, 석유 등 노출 적어 위험도는 '중간단계'

지난 4일(현지시간) 프랑스 규제 및 감독기관(ACPR)이 금융기관을 대상으로 실시한 ‘기후 스트레스 테스트’ 결과를 발표하면서, “프랑스 은행과 보험사들은 넷제로 경제로의 전환을 위해 기후 변화에 적극 대응한다”고 언급했다.

ACPR은 2020년 7월부터 2021년 4월까지 9개 은행 및 15개 보험사를 대상으로 기후 변화에 따른 재정 위험성을 평가하는 '기후 스트레스 테스트'를 실시했다. 평가 대상 기관들은 프랑스 은행 총자산의 85%를 차지하고 있다. 

평가 결과 보고서에 따르면, 기후변화로 인해 금융기관에 노출되는 위험도는 ‘중간 단계’이지만 보험료 등 금융기관의 위험 비용과 채무 불이행 가능성은 훨씬 높은 것으로 드러났다. 이는 코로나 기간 동안 금융 기관이 부담한 위험 비용보다 6배 높은 것으로 나타났다.

또한 이 테스트는 금융기관이 기후변화로 인해 대차대조표에 영향을 받을 것이라는 가정에 기반하며, 파리 협정에 따라 2020-2050년까지 탄소 배출량이 순제로(0)에 도달하기 위한 세 가지 시나리오도 검토했다. 

ACPR은 탄소 중립이 이뤄지지 못한 채 지구 기온이 급상승하는 시나리오에서는 “기후 관련 손실이 최대치에 이를 것”이며 “기후변화로 인한 손실을 메우기 위해서는 보험료가 두 배 혹은 세 배 이상이 필요할 것”이라고 경고했다.

이어 “중장기적으로 금융기관들은 이러한 금융 리스크를 통합함으로써 기후 변화에 대처하기 위한 조치를 마련해야 한다”며 "기후 변화 위험을 잘 고려해 자원 분배를 높이고 대응에 필요한 자금을 조달해야 한다”고 말했다.

이번 테스트에 참여한 금융기관들은 시나리오 및 영역별 55개 활동 부문에 대한 기후 영향력을 파악하고, 자체적으로 기후변화 위험을 예측 및 관리하는 능력을 향상시켜야 한다고 보고서는 밝혔다. 

ACPR에 따르면, 이번 테스트를 계기로 금융기관들은 자체적으로 위험을 파악하는 테스트를 거쳐야 하며 다음 스트레스 테스트는 2023-2024년에 예정되어 있다.

프랑스은행 데니스 보(Denis Beau) 제1부총재는 “이번 조사 결과는 광산, 석유, 농업과 같은 업종에 상대적으로 노출이 적은 프랑스 은행들의 회복력을 보여준다”며, "테스트 결과에 비추어 보면 이제 은행과 보험사들은 기후 변화와 관련된 위험을 재무 위험 평가 및 리스크 관리에 통합시키고, 기후 변화에 대처하기 위한 노력을 강화할 필요가 있다"고 말했다.

로이터 등 주요 외신에 따르면, 프랑스 금융기관을 대상으로 이루어진 기후 스트레스 테스트 결과가 발표됨에 따라 오는 6월 영국은행도 테스트를 자체적으로 실시하며, 유럽 중앙은행도 2022년에 테스트를 통보할 예정이다.

외신들은 “프랑스, 영국 등 유럽뿐 아니라 전 세계의 다른 금융 감사기관들도 기후 변화가 경제와 산업에 미치는 영향을 줄이기 위해 금융업계를 대상으로 비슷한 실험을 할 것으로 보인다”며 “특히 유럽 은행과 금융회사들은 유럽연합의 규정에 따라 기후 변화가 그들의 대차대조표에 미치는 영향력을 투자자들에게 공개해야 할 것”이라고 언급했다.

프랑스 금융기업들은 이번 테스트를 기반으로 기후 변화와 관련 위험에 대한 금융 기관 경영자들의 인식을 높이고 각종 데이터와 자원(인력 수, 교육 필요성, 분석 능력 등)을 마련 및 활용함으로써 기후변화에 대응할 수 있는 의사결정과 경영 전략을 마련할 것으로 보인다.