ESG 회의론 속에서도…RQI 퀀트펀드, 시장보다 3%P 앞섰다

호주 증시에서 ESG 지표를 효율성 데이터로 활용하는 퀀트 펀드가 시장 평균을 웃도는 수익률을 기록하고 있다고 블룸버그가 5일(현지시각) 전했다.

19억 호주달러(약 1조6000억원)를 운용 중인 ‘RQI 호주 가치 펀드(The RQI Australian Value Fund)’가 대표 사례다. ESG 데이터를 주식 선별의 핵심 기준으로 삼아 차별화된 투자 전략을 펴고 있다.

운용사는 호주 시드니에 본사를 둔 퍼스트 센티어 인베스터스(First Sentier Investors) 산하의 RQI 인베스터스다. 퍼스트 센티어는 ESG와 책임투자를 그룹 철학의 중심에 둔 PRI 서명기관이며, RQI는 그 안에서 데이터 기반 ESG 팩터 분석에 특화된 퀀트 부문이다.

조안나 내쉬 수석 퀀트 포트폴리오 매니저는 “탄소 집약도가 낮은 기업은 동일한 투입으로 더 많은 산출을 내는 기업, 즉 생산성이 높은 기업으로 볼 수 있다”며 “ESG는 도덕이 아니라 효율성의 대리 지표”라고 말했다.