세계 최대 자산운용사인 블랙록(BlackRock)이 MSCI와 연계된 ETF펀드에서 ESG 위반 기업을 과거보다 두 배 더 신속하게 제거한다고 로이터가 9일(현지시각) 단독 보도했다.
블랙록은 자사가 운영하는 아이쉐어(iShares) ETF펀드에서 위반 업체를 퇴출되는 데 걸리는 시간을 절반으로 줄였다고 발표했다.
아이쉐어 ETF펀드는 1973년 웰스 파고(Wells Fargo) 은행이 최초의 인덱스 전략을 개척한 회사로 설립됐다. 그 후 기업이 바클레이즈(Barclays) 은행으로 팔렸다가 다시 2009년에 블랙록이 소유자가 됐다. 아이쉐어는 전 세계적으로 1억2000만의 투자자로부터 투자를 받아 운용하는 자산이 2조5000억 달러(약 3313조원)에 이르고 있다.
한편, 이번에 발표된 블랙록의 ‘신속한 퇴출(fast-exit)’ 규칙은 이미 지난해 12월에 가동했으나 이전에 보고되지 않았으며, ESG기준을 위반한 회사들이 90일 전이 아니라 길어야 45일 안에 퇴출될 것이라고 한다. 이번 결정은 MSCI 지수를 추적하는 유럽 상장 ESG ETF 35개를 대상으로 한다.
블랙록 대변인은 자산 555억달러(약 73조원)가 포함된 '맞춤형(custom)' 펀드에 영향을 미치는 이번 변화는 저조한 ESG 실적이 ETF 전반에 더 빨리 반영되기를 열망하던 독일 자산운용사들과의 대화에 따른 것이라고 밝혔다. 블랙록 대변인은 "논란이 가장 심한 기업들의 퇴출을 둘러싸고 시간 문제를 재검토하려는 의도가 있다"고 덧붙였다.
기업의 MSCI ESG 논란 점수가 0~9점으로 떨어지거나 기업이 유엔글로벌컴팩트(UNGC)를 위반했다고 판단해서 MSCI가 지수에서 제외시키면 펀드에서의 퇴출 작업이 시작된다. MSCI ESG 논란은 인권, 아동 노동 및 독성 폐기물을 포함한 다양한 ESG 지표에 걸쳐 실제 또는 의혹이 제기된 개입을 기준으로 기업을 측정한다.
새로운 규칙은 블랙록이 지수 규칙을 정의하는 블랙록의 MSCI 맞춤형 인덱스에 지난 여름부터 논의를 거쳐 12월 1일부터 도입되었다. 월 단위로 기업들의 퇴출 여부를 검토한다고 한다.
이와는 별도로 MSCI는 지난해부터 시작된 더 광범위한 펀드 업계와의 협의를 거쳐 지난 2월 MSCI ESG 선별 지수 범위(MSCI ESG Screened Indexes range)에 대해 유사한 규칙을 도입했다.
블랙록은 MSCI의 선별 지수를 기반으로 6개의 ETF를 보유하고 있으며 6개 ETF의 자산 규모는 약 150억달러(약 19조원)다.